Avaussarjan murto Ethereumissa

Tässä artikkelissa arvioidaan yhtä tehokkaimmista strategioista, joka käyttää trendejä seuraavaa logiikkaa: Avausalueen purkautuminen (ORB).

Tämä strategia, jota sovelletaan Ethereumiin, perustuu oletukseen, että saavutettuaan kohde-etuuden tietyn kynnyksen päivän avauksesta (esim. 2.5 % ylöspäin) markkinat jatkavat samaan suuntaan kuin ovat menossa. 

Vähän kuin haluaisi tulla markkinoille vasta sen jälkeen, kun se on osoittanut voimaa, ja näin ollen on todennäköisempää, että trendin suunta ei muutu ennen päivän loppua. Systemaattisen elinkeinonharjoittajan tehtävänä on tunnistaa kynnys, jonka ylittävillä markkinoilla ei ole taipumusta kääntyä. 

Kuvassa 1 on esimerkki kyseisestä mallista, joka identifioi prosenttikynnyksen päivän aukioloajasta, jonka ylittyessä strategia tulee markkinoille. 

Kaupat suljetaan jokaisen istunnon lopussa, joten tämä on päivänsisäinen strategia, joka perustuu 15 minuutin palkkiin, jota testataan noin 5 vuoden ajan (elokuu 2017 tähän päivään).

Kuvassa 2 kynnysarvoja käännettynä 0%: sta 10% 0.5 %:n askelin (0 – 0.5 – 1 – 1.5 jne.) näemme, mitkä prosentit ovat, joiden ylitse on kätevä ostaa Ethereum. Ilmeisesti kohde-etuus on noussut niin paljon backtestiin käytettyinä vuosina, ja kaikissa tapauksissa ETH:n ostaminen olisi tuottanut voittoa 5 vuoden lopussa. Kaikki muut tiedot, mukaan lukien nosto ja kauppojen kokonaismäärä, vaihtelevat. 

Prosentin kasvaessa strategia käy kauppaa vähemmän ja vähemmän. Tämä on ilmeistä, koska kynnyksen kasvaessa vaikeus nähdä tietty prosenttiosuus avauksesta toteutuu myös kasvaa. Tämä tarkoittaa, että mitä pienempi prosenttikynnys on käytössä, sitä suurempi on historian kauppojen kokonaismäärä. 

Tulosten analysointi osoittaa, että ensimmäiset arvot vaihtelevat välillä 0.5% - 3% ovat ne, jotka tuovat eniten voittoa järjestelmälle. Nämä prosenttiosuudet on kuitenkin otettava huomioon ETH:n keskimääräisen volatiliteetin kanssa, joka on erittäin korkea varsinkin perinteisiin markkinoihin verrattuna. Nämä kynnykset ovat markkinoiden helposti saavutettavissa, mikä merkitsee suurta määrää kauppoja, jotka voivat piilottaa sudenkuopat. Itse asiassa suurempi määrä kauppoja tarkoittaa enemmän maksettavia maksuja ja altistuu enemmän liukastumisriskille. 

Nostot ovat myös erittäin korkeat (-9,100 1 dollaria 10,000 prosentilla), kun otetaan huomioon, että jokaiselle kaupalle asetettu positio on XNUMX XNUMX dollaria. 

Siksi valitaan väliarvo, joka voi olla hyvä kompromissi kauppojen kokonaismäärän (parempi pysyä alle 100/vuosi ja yli 20/vuosi), keskimääräisen kaupan ja noston välillä. Arvo 4.5 % vaikuttaa sopivimmalta, koska nostoluku on pienin kaikista tarkastelluista tapauksista ja keskimääräinen kauppa pysyy hyvänä päivänsisäiselle strategialle.

Tässä vaiheessa siirrymme klassisiin irtautumisiin kaupankäynnistä, nimittäin stop-loss- ja take-profit. Näiden irtautumisten lisäksi pitkä positio suljetaan, jos markkinat rikkovat edellisen istunnon pohjan. 

Optimaaliset arvot stop-lossille ja take-profitille ovat 4 % ja 15 %. Periaatteessa, jos hinnat putoavat reilut 4 % lataushinnasta, positiot suljetaan stop lossissa, kun taas jos markkinat nousevat vähintään 15 %, positiot suljetaan take-profitissa. 

Seuraavat luvut esittävät kaikkien juuri lueteltujen sääntöjen kokonaisstrategian tulokset. Tuloskäyrä on ylöspäin, ja huolimatta siitä, että viime kaudella (2022) näillä markkinoilla oli erittäin voimakkaita, yli 80 %:n laskuja (kuten kuvasta 6 näkyy), analysoitu strategia pystyi pitämään itsensä matalana, vähentää riskejä yksinkertaisesti ostaminen ja pitäminen ETH.

Lopuksi nosto ei ylitä 3,000 dollaria, verrattuna palautukseen enemmän kuin $ 19,000 tarkastelujakson aikana. Mukava summa verrattuna kunkin kaupan pääomaan, joka on 10,000 XNUMX dollaria.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämä strategia on osoittanut, että sitä voidaan käyttää kannattavasti maailman toiseksi suosituimmassa kryptomuodossa. Kuten muutkin kryptovaluutat, myös Ethereum reagoi erittäin hyvin trendejä seuraamassa logiikkaa, ja strategia avausalueen läpimurtoon sopii hyvin näiden markkinoiden luonteeseen.

Ensi kertaan!